暗号資産（仮想通貨）取引のダイナミックな世界、特にMEMEトークンにおいては、構造化されたアプローチを持つことで、取引成果を大幅に向上させることができます。最近、X（旧Twitter）で、ユーザーのgm365 が、MEMEトークンに関する比較的完全な定量取引の思考プロセスと戦略に関する洞察を こちらの投稿 で共有しました。この戦略を、暗号資産取引に興味のある人が誰でも実行できる、管理しやすいステップに分解してみましょう。

MEMEトークンの初期スクリーニング

このプロセスの最初のステップは、取引の潜在的な候補となるMEMEトークンをスクリーニングすることです。その方法を以下に示します。

• 流動性プール規模: 30,000ドルを超える流動性プールを持つトークンを探します。これにより、大きなスリッページなしに取引を行うのに十分なボリュームが確保されます。
• 時価総額: 100万ドルから1,000万ドルの範囲の時価総額を持つトークンは、操作される可能性が低く、成長の余地も残されているため理想的です。
• トークンの経過時間: 新しく発行された、0〜72時間経過したトークンは、最も高いボラティリティとリターンの可能性を示唆することがよくあります。
• 取引量: 過去1時間に100万ドルを超える取引量を持つトークンは、活発な関心と流動性を示しています。

この初期スクリーニングは、APIを通じて自動化できます。手動のウェブUI操作からプログラムによるAPI呼び出しに切り替えることになります。

購入の意思決定

トークンを絞り込んだら、次のステップは、どれを購入する価値があるかを決定することです。この決定は、以下によってサポートできます。

• K-lineデータAPI: トークンの始値（Open）、高値（High）、安値（Low）、終値（Close）、出来高（Volume）（OHLCV）データを提供するAPIにアクセスします。このデータは、あらゆる形式のテクニカル分析に不可欠です。
• 定量スコアリングシステム: さまざまな指標にスコアを付けるシステムを実装します。これらのスコアに基づいて、購入するかどうかを決定します。たとえば、ボラティリティ、出来高の急増、コミュニティのエンゲージメントに基づいてトークンにスコアを付けることができます。

購入の実行

実行には、実際にトークンを購入することが含まれます。これは、JupiterやOKXなどのAPIを通じて行うことができます。

• API統合: JupiterなどのAPIを取引に直接使用します。これには、トランザクションを成功させるために、優先手数料やスリッページなどのパラメーターを設定する必要があります。
• 実践的な考慮事項: コーディングを行う場合、トランザクションの速度とコストのバランスを取るために適切な優先手数料を設定したり、トランザクションの失敗を避けるためにスリッページを管理したりするなど、問題が発生する可能性があります。

リアルタイム監視とストップロス

トークンを購入したら、リアルタイムで監視することが重要です。

• 価格監視: 同じK-line APIを使用して、価格の変動を追跡します。このデータは、利益を上げるためにいつ売るか、または損失をカットするかを決定するのに役立ちます。
• ストップロス戦略: 従来の金融市場とは異なり、MEMEトークン市場は非常に変動が大きいです。以下に、調整された戦略をいくつか示します。
  • 整数時価総額レベル: トークンが特定の時価総額のマイルストーンに達したときに売却します。
  • 高値からのリトレースメント: 価格がピークから特定の割合で下落した場合に、一部を売却します。
  • 最大保有時間: 長期の露出を避けるために、設定された時間（3時間など）後にポジションを終了します。

結論

この戦略は、定量的なエッジを持ってMEMEトークン取引に参入しようとしている人に、フレームワークを提供します。これらのステップを実装することで、取引プロセスの多くを自動化し、スマートマネー追跡、出来高爆発、または宝くじスタイルのPump and Dump戦略などのさまざまな戦略をテストできます。重要なのは、基本的なフレームワークから始めて実行し、パフォーマンスを監視し、実際のデータに基づいて改善することです。

さらに深く掘り下げたい場合は、プロセスを自動化できますが、取引の技術には依然として直感と適応性が必要であることを忘れないでください。特に予測不可能なMEMEトークン市場ではそうです。